Em 1922, foi eleito Papa o Cardeal Arcebispo de Milão (Itália) Achille Ratti, que tomou o nome de Pio XI (1922-1939). Seu ardor missionário era conhecido de todos, e esperava-se dele um grande impulso para a Missão. Já em 1922, constituiu em Pontifícias as Obras Missionárias já existentes, recomendando-as como instrumentos principais e oficiais da Cooperação Missionária de toda a Igreja. Estimulou a criação de novas Missões e ordenou os primeiros bispos indianos (1923) e chineses (1926). No Ano Santo de 1925, abriu no Vaticano uma Exposição Missionária Mundial e, no ano seguinte (1926), publicou uma Encíclica sobre as Missões, Rerum Ecclesiae, na qual reafirmava a importância dos objetivos missionários programados no início do seu pontificado.
A idéia de um Dia das Missões em esfera mundial nasceu no Círculo Missionário do Seminário Arquidiocesano de Sássari (Sardenha, Itália). De 14 a 16 de maio de 1925, o Círculo Missionário organizou um tríduo missionário, com a participação do arcebispo, que suscitou muita animação. No ano seguinte, de 17 a 20 de março de 1926, repetiu-se a celebração. Na ocasião, chegou de Roma Mons. Luigi Drago, Secretário da Sagrada Congregação de Propaganda Fide (atual Congregação para a Evangelização dos Povos, no Vaticano). Os seminaristas pediram-lhe que propusesse ao Papa Pio XI a celebração de um Dia todo dedicado às Missões, como se fazia na Universidade do Sagrado Coração. Mons. Drago prometeu que falaria com o Papa a respeito. E, de Roma, mandou dizer que o Papa havia enviado uma resposta ao pedido: "Esta é uma inspiração que vem do céu".
No final de março de 1926 realizou-se a Plenária do Conselho Superior Geral da Obra, já Pontifícia, da Propagação da Fé. Naquela ocasião, decidiu-se pedir oficialmente ao Papa Pio XI "a instituição em todo o mundo católico de um Dia de oração e de ofertas em prol da propagação da fé". Em 14 de abril de 1926, a Congregação dos Ritos comunicava que o Santo Padre havia concedido o pedido. Seria celebrado anualmente no penúltimo domingo do mês de outubro.
Uns anos antes, Pio XI fizera um gesto surpreendente e profético: na Solenidade de Pentecostes de 1922, interrompeu sua homilia e, em meio a impressionante silêncio, tomou seu solidéu, fazendo-o passar entre a multidão de bispos, presbíteros e fiéis na Basílica de São Pedro, no Vaticano, enquanto pedia a toda a Igreja ajuda para as Missões.
O primeiro Dia Mundial das Missões foi celebrado em 1927. Em 19 de outubro de 1985, o Papa João Paulo II lembrava a origem do Dia Mundial das Missões, falando aos fiéis da Igreja de Sássari durante a sua viagem pastoral à Sardenha. Neste ano de 2011, no dia 23 de outubro, penúltimo domingo do Mês das Missões, celebramos o 85º Dia Mundial das Missões, com coletas em todas as comunidades destinadas ás Missões da Igreja no mundo inteiro.
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